Nici una din cele 39 de banci care opereaza pe piata nu mai indeplinea la sfårsitul lui 2004 parametrii de calitate ai activelor, profitabilitate si adecvare a capitalului pentru a primi ratingul 1 - cel mai bun - din partea Bancii Nationale. Nici macar Citibank Romånia, filiala locala a celui mai mare grup bancar din lume, nu a mai indeplinit criteriile necesare, potrivit datelor BNR.
In schimb, exista in continuare o institutie bancara clasificata de catre banca centrala in cea mai slaba categorie de rating - 5, insa nu mai detine decåt o pondere nesemnificativa, de 0,1% din totalul activului bancar. Oricum, bancilor cu rating 5 le este interzis sa atraga depozite de la populatie.
La sfårsitul anului trecut, a atins un nivel record ponderea bancilor cu rating 2: 87% din activele sistemului bancar apartin unor banci care se incadreaza in aceasta categorie de rating.
In mod constant, majoritatea bancilor de pe piata romåneasca au primit la evaluarile facute de BNR note corespunzatoare ratingului 2. Ponderea bancilor cu rating 2 a crescut constant in ultimii trei ani, urcånd de la 66,8% in decembrie 2002 påna la nivelul actual de 87%, care reprezinta un record, dupa mai multe oscilatii sub pragul de 80% in decursul ultimilor cinci ani. In decembrie 2003, rating 2 au primit banci reprezentånd 79,4% din activele totale.
Potrivit grilei de calificative a BNR, diferenta dintre ratingul 1 si ratingul 2 este foarte mica. Astfel, in toamna anului 2003, singura banca notata cu rating 1 a obtinut 20 de puncte la evaluarea facuta de BNR pe baza unui software special, in timp ce urmatoare clasata a stråns 22 de puncte.
BNR foloseste o grila de clasificare a bancilor cu cinci trepte de rating, de la 1 la 5.
Bancile cu rating 1 trebuie sa inregistreze o pondere a creditelor totale in totalul activului de sub 50%, iar creantele restante si indoielnice raportate la total active sa nu treaca de 2%. De asemenea, raportul dintre capitalul propriu si capitalul social trebuie sa depaseasca nivelul de 150%, rentabilitatea activelor (ROA) sa treaca de 5%, iar rata rentabilitatii activitatii de baza sa fie de peste 150%.
Ratingurile mai slabe acordate unor banci sunt justificate de calitatea slaba a managementului, de profitabilitatea scazuta sau de calitatea actionarilor.
Astfel, in categoria de rating 4 sunt incluse bancile cu profitabilitate redusa.
Comparativ cu decembrie 2002, ponderea acestora in sistem a scazut de la 3,9% la 0,5% in decembrie 2004, dupa ce in luna martie a lui 2003 atinsese un vårf de 4,75%. Din aceasta categorie fac parte banci cu probleme in a proviziona mai mult decåt BNR considera necesar.
Påna la sfårsitul anului trecut, a scazut si ponderea in total active a bancilor notate de banca centrala cu calificative corespunzatoare ratingului 3, respectiv de la 20,1% in decembrie 2003 la 12,5% in decembrie 2004. Aici se regasesc si banci care au statul romån ca actionar. Conform grilei de punctaj folosite de BNR, bancile care au ca actionar majoritar statul sunt incluse in categoria de rating 3 pentru calitatea actionariatului.
Bancile cu rating 3 au probleme de expunere prea mare la risc, respectiv o calitate mai slaba a activelor.
In ultimii cinci ani, solvabilitatea medie a bancilor a scazut constant, de la un vårf de 28,8% in 2001 la circa 18% in prezent.
Nivelul este insa confortabil fata de limita minima de 12% impusa de BNR. In acelasi timp, ponderea creantelor restante si indoielnice in total active a crescut semnificativ in luna ianuarie a acestui an, påna la 2,6%, fata de 2,2% in decembrie 2004. Cu toate acestea, nivelul ramåne suficient de scazut pentru a nu ridica probleme in masura in care tendinta nu se consolideaza.
BNR considera ca bancile comerciale ar trebui sa-si reduca expunerea la risc descurajånd retragerea depozitelor inainte de termen, prin includerea in contract a unui comision ridicat. FMI continua sa solicite bancii centrale urmarirea atenta a activitatii de creditare din sistem, intensificarea inspectiilor, discutarea eventualelor probleme direct cu actionarii.
razvan.voican@zf.ro
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
