Reprezentantii autoritatilor de supraveghere a sistemelor bancare, membri ai Comitetului de la Basel, s-au reunit saptamana trecuta pentru a discuta problema noii rate de solvabilitate.
Acest nou indicator, elaborat de comitet cu cateva luni in urma, va intra in vigoare de la sfarsitul anului 2006. Comunitatea financiara ar dori totusi ca noua reglementare sa fie aplicata dupa inca un an, adica de la sfarsitul lui 2007, deoarece bancile ar fi nevoite sa investeasca foarte mult, iar strategiile lor ar fi afectate.
In fata criticilor care au fost aduse lucrarilor sale, Comitetul de la Basel, care functioneaza sub egida Banca Reglementelor Internationale (BRI), a facut o singura concesie. Astfel, reforma prudentiala va fi finalizata nu la sfarsitul anului 2003, ci mai tarziu, in primavara lui 2004. Dupa acest termen, bancile si autoritatile de supraveghere nationale vor putea aduce obiectii sistemului propus.
Desi problema indicatorului este foarte complexa, miza este capitalul minim cerut institutiilor bancare. Noua modalitate de calcul a ratei de solvabilitate a bancilor "va antrena bulversarea peisajului bancar", este de parere Michel Pebereau, presedintele BNP Paribas.
Indicatorul va stabili, risc cu risc, nivelul capitalului pe care toate bancile va trebui sa-l respecte. In prezent se aplica asa-numitul "raport Cooke", sau "Basel I", care nu face prea multe diferente intre riscurile asociate diverselor angajamente asumate de banci.
"Basel II" va obliga institutiile de credit sa imobilizeze fonduri proprii variabile, in functie de gradul de risc al fiecarui sector de activitate, al fiecarui produs, al fiecarui client si al fiecarei zone geografice.
Pentru activitatile de retail, capitalurile necesare s-ar putea diminua pana la jumatate. In schimb, in cazul creditelor acordate persoanelor juridice - companiilor - bancile vor fi "penalizate", deoarece li se va cere majorarea fondurilor proprii. In acest context, bancile vor fi nevoite sa-si regandeasca strategiile de plasare a banilor, privilegiind astfel activitatile putin consumatoare de resurse.
Unele domenii vor avea de suferit. Participantii pe pietele bursiere, in special, se tem ca bancherii nu vor mai acorda prea multa atentie investitiilor in actiuni, care vor necesita de trei ori mai multe fonduri decat in prezent. Temerile lor sunt cu atat mai intemeiate cu cat mai mult de 25% din profitul bancilor europene provine din acest sector.
Aplicarea reglementarilor "Basel II" risca sa duca si la o selectie a institutiilor financiare, fiind favorizata concentrarea in sistemul bancar. Daca nu dispun de o dimensiune optima si de mijloacele necesare, pentru a realiza analize corespunzatoare ale expunerilor la risc bancile vor apela la serviciile agentiilor de rating. Aceasta "metoda standard" de evaluare va fi mai costisitoare din punct de vedere al capitalurilor decat metoda aplicata de bancile puternice. Acestea pot pune in practica un sistem de rating intern - "metoda simpla" sau "avansata", realizand economii importante de capitaluri.
Acordul scoate la lumina si noi riscuri. Activitati precum gestiunea de active, conservarea titlurilor sau realizarea de plati, care nu prezina risc de credit, vor fi evaluate prin prisma riscului operational. Pericolul unei defectiuni a sistemului informatic, fraudele sau eventualele erori strategice vor cere o alocare speciala de capitaluri, explica Eurogroup.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
